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资金大幅流出中证500期指

2016年09月08日 09:04:39 来源:互联网
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  近期大盘呈现振荡偏多的格局,但是板块轮动较快。周二IC引领反弹,但是周三IC显现疲态,IH则表现坚挺。截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.05%、0.18%和0.02%,对应期指当月约涨跌幅分别为0.04%、0.18%和-0.26%。期指贴水略有分化,对应当月约贴水分别为10.6点、2.6点和65.3点。IF贴水小幅收敛,IC贴水有所扩大,IH贴水几乎持平,说明短线IC分歧还是较大,IF和IH相对稳定。

  资金层面,近期IH的投资者最为稳定。最近8个交易日,只有8月30日微幅减仓169手,其他时间几乎都是温和增仓,累计增仓1621手。IF虽然增仓天数也较多,但是本周三减仓力度较大,回吐了过去几天的增仓,最终8个交易日累计只增仓了263手。另外,IC持仓变化更大,最近出现交替增减的情况,周一大幅减仓,周二大幅增仓,但周三更是减仓1362手。中证500期指资金本周总体呈现流出状态。

  净持仓层面,近期净空头寸依旧居高不下。中金所公布的数据显示,IF前20席位净空头寸为621手,仍处于近半年来较高的水平。多头优势没有因为周二的反弹而扩大,这对短期走势略显不利。另外,IH净空668手,较周二610手略有扩大。IC净空1540手,也较周二的1510手略有扩大。从三大期指品种高企的净空头寸看,短期多方还是处于被动地步。

  综分析,期指总持仓以减仓为主,尤其是IC出现大幅资金流出,说明周二IC的领涨不具有持续性。从IH持仓看,持续温和增长对大盘有稳定作用。因此,我们预计期指三品种多空分歧仍较大,但IH下方支撑较强。
(作者单位:中信期货)
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