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持仓分析:期指多头不悲观

2016年10月18日 08:55:27 来源:互联网
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  周一,A股市场受到B股盘中突然急促跳水的带动,整体出现下跌。三大股指期货品种跟随现货指数出现不同程度下跌。虽然期现联动使得股指期货跟随现货市场下跌,但若从股指期货自身观察,我们认为期指多头的情绪并不悲观。伴随着期指下跌的是持仓量的下降,周一IF股指期货四份约持仓量下降248手至43150手。技术上,下跌过程并未得到持仓量的配,因此整体下跌动力并不强。

  数据显示,前20名席位在IF1610与IF1612约上计持买单27154手、卖单26300手。主力净多持仓量854手,较前一交易日增加205手。主力净多持仓量的增加,同样反映期指主力对市场不悲观。分约来看,两份约上多方表现均胜空方一筹。整体上,空方减持意愿超过多方,同时多方增持意愿更强。在IF1610上,前20空方计减持卖单2932手超过前20多方计减持买单2749手。在IF1611上,前20多方计增持买单166手超过前20多方计增持买单156手。重点席位上,多头方面,银河期货在IF1610上减持卖单442手超过减持买单400手,其整体净多持仓量升至1249手,为近一个月以来最高水平。空头方面,周一光大期货席位净空持仓量下降至1409手,为近5个交易日最低。招商期货席位净空持仓量下降至1347手,为近20个交易日最低。上海东证席位净空持仓量下降至468手,为近14个交易日最低。无论从期指主力整体持仓量变化,还是从重点席位的局部的多空变动,都反映市场情绪并不悲观。

  沪深300股指期货期现价差的变动同样反映期指投资者整体的情绪并未恶化。周一,股指期货持仓量的下降更多来自空方随着市场下跌主动离常一般情况下,多方主动离翅造成期现价差向下变动,空方的主动离翅造成期现价差向上运动。周一,IF1610分钟数据上的日内平均期现价差贴水6.09点,较前一交易日平均贴水10.02点,有一定程度的收缩,这表明期指的减仓力量更有可能来自空方。
    近期海通期货席位对次日市场节奏把握较好,该席位最近连续4个交易日净持仓量变动3次踏准次日日内涨跌节奏。周一海通期货席位净多持仓量增加至239手,为近4个交易日最高,反映其对周二市场持乐观态度。 (作者单位:长江期货)
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